内容发布更新时间 : 2025/7/4 13:44:54星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
304.下列不是决定外汇期货理论价格的因素为（ ）。 A.利率 B.现货价格C.合约期限 D.期望收益率
305.假设当前英镑兑美元的汇率是 1.5200（即 1英镑=1.5200美元），美国 1年期利率为 4%，英国 1年期利率为 3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元 1年期的理论远期汇率应为（）。 A. 1.5300 B. 1.5425 C. 1.5353 D. 1.5200
306.企业有100万美元资产，担心美元兑人民币贬值，为规避汇率风险但现金流有限。企业对美元贬值的预期不确定，但又想获得美元升值的潜在收益，则企业相对更优的选择是（）。
A.卖出美元兑人民币看跌期权 B.买入美元兑人民币看跌期权 C.卖出人民币兑美元看涨期权 D.买入人民币兑美元看跌期权
307.银行间外汇市场是指境内金融机构（包括银行、非银行金融机构和外资金融机构）之间通过（）进行人民币与外币之间交易的市场。
A.国家外汇管理局B.外汇交易中心 C.中国人民银行D.上海清算所
308.国家外汇管理局由（）领导，是管理外汇和外国货币相关的主要政府机构。 A. 中国人民银行 B. 外汇交易中心 C. 财政部
D.中国证券监督管理委员会
309.中国人民银行宣布从2014年3月17日起，银行间即期外汇市场的人民币兑美元交
易价格浮动幅度由百分之一扩大至（）。 A. 千分之八B. 百分之一 C.百分之二D. 百分之五
310.最早的境内人民币外汇衍生产品是人民币外汇（ ）。 A.掉期交易 B.期货交易C.远期交易 D.期权交易
311.某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订 NDF合约，锁定比索兑美元的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为 0.0020，则（）。
A.该公司应付给银行5万美元 B.银行应付给该公司5万美元
C. 该公司应付给银行500万比索D. 银行应付给该公司500万比索
312.假设当前期货价格高于现货价格，并超出了无套利区间，那么外汇套利者可以进行（ ），等到价差回到正常时获利。
A. 正向套利B. 反向套利C. 牛市套利D. 熊市套利
313.假设美国 1年期国债收益率为 2%，中国 1年期国债收益率为 3%；人民币兑美元即期汇率为 6.15，1年后汇率为 6.10。投资者持有 100万美元，投资于中、美 1年期国债，理论上，1年后其最高收益为（）万美元（小数点后保留两位小数）。
A.2 B.3 C.3.84 D.2.82
314.一位美国的基金经理将投资组合中欧洲的股票和债券的配置从标配提高到
超配，则该经理最直接的规避汇率风险的方式为（）。 A.进行利率互换
B.做空欧元兑美元外汇期货
C.做多欧元区信用违约互换（CDS） D.买入美元指数
315.上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出
的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是（）、（ ）、批发性利率。 A.单利，有担保B.单利，无担保 C.复利，有担保 D.复利，无担保
316.假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，期货合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果 1个点等于0.0001，那么价差发生的变化是（）。 A.价差扩大了 5个点 B.价差缩小了 5个点 C.价差扩大了13个点 D.价差扩大了18个点
317.假设当前 6月和 9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为 1.3050和 1.3000，交易者进行熊市套利，卖出 10手 6月合约和买入 10手