内容发布更新时间 : 2025/5/21 21:00:45星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格最接近（C）元 A. 0.1 B. 0.3 C. 0.5 D. 1
17. 以下希腊字母，说法正确的是(D)
A. 相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大 B. 虚值期权的gamma值最大
C. 对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0 D. 平值期权Vega值最大
18. 卖出1张行权价为50元的平值认沽期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略(D) A. 买入1000股标的股票 B. 卖空1000股标的股票 C. 买入500股标的股票 D. 卖空500股标的股票
19. 跨式策略的到期最大损失和最大收益分别是(A) A. 净支付权利金，无限 B. 净支付权利金，有限 C. 无限，无限 D. 以上都不对
20.某股票当前股价40.5元，投资者以6.25元（每股）的价格买入1张行权价为35元的认购期权，以1.29元（每股）的价格买入1张行权价45元的认购期权，以3.1元（每股）的价格卖出2张行权价为40元的认购期权，该策略的盈亏平衡点为(D) A. 39.16元，41.84元 B. 38.66元，41.34元 C. 36.84元，44.16元 D. 36.34元，43.66元
18、某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作 A A.卖出800股股票 B.买入800股股票 C.卖出400股股票 D.买入400股股票
2、对于卖出开仓的投资者来说 C
A.必须持有标的股票
B.持有股票即可，不一定是标的股票 C.不必持有标的股票 D.以上说法都不正确
4、关于期权交易中，保证金缴纳情况，叙述正确的是 C A.买卖双方均必须缴纳保证金 B.买卖双方均不强制缴纳保证金
C.卖方必须缴纳保证金，买方无需缴纳保证金 D.卖方无需缴纳保证金，买方必须缴纳保证金 5、Gamma在认购期权（）时最大 B A.实值 B.平值 C.虚值
D.深度虚值
7、根据认购-认沽期权平价公式，购买一个股票的认沽期权等价于 C A.购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金 B.卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金 C.购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金 D.卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金
8、假设股票价格为50元，以该股票为标的、行权价为45元、到期日为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（ ）元 B A.0 B.1 C.2 D.3
1. 认购期权卖出开仓后，买房结束合约的方式包括(D) A. 行使权力 B. 放弃行使权力 C. 卖出平仓 D. 买入平仓
2. 投资者甲若在到期日前一直持有认购期权的义务仓，且到期日未平仓，那么（A）
A. 若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券
B. 若权利仓持有人乙没有进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券
C. 若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有权利以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券但没有义务
D. 若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格买入相应数量的标的证券
4. 一般而言，对以下哪些期权收取的保证金水平较高(C)
A. 平值 B. 虚值 C. 实值
D. 无法确定
5. 当标的股票