内容发布更新时间 : 2024/5/20 10:00:10星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
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C.监管资本指标 D.收益类指标 E.特定风险类指标 【正确答案】ACDE
【答案解析】本题考查风险偏好维度和指标。具体而言，风险偏好的维度包括：（1）资本类，包括一级资本、监管资本和经济资本等指标；（2）收益类，包括相应置信水平下的经济资本、收益的波动水平等；（3）特定风险类的指标，包括定量和定性的指标。参见教材P28。
20.在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标，用于评价银行的风险状况和变动趋势，包括（ ）。
A.信用风险指标 B.操作风险指标 C.流动性风险指标 D.声誉风险指标 E.市场风险指标 【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查风险文化。在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标，用于评价银行的风险状况和变动趋势，包括信用风险指标、操作风险指标、流动性风险指标、市场风险指标、声誉风险指标等。参见教材P30。
21.在集团、业务条线和法律实体层面，设定的实质性风险限额维度有（ ）。 A.行业
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B.地区 C.产品 D.抵押品 E.交易对手
【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查风险限额管理的基本原则。在集团、业务条线和法律实体层面，设定交易对手、行业、地区、产品、抵押品等维度的实质性风险集中度限额。参见教材P31。
22.商业银行的风险管理流程可以概括为（ ）等步骤。 A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制 E.风险设定 【正确答案】ABCD
【答案解析】本题考查风险管理流程。商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测、和风险控制四个主要步骤。参见教材P34。
23.银行应建立完善的内部控制框架，包括（ ），为日常经营和各类具体风险的管理提供一个良好的控制环境。
A.组织架构 B.会计政策
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C.会计程序 D.制衡机制 E.资产和投资保全 【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查内部控制在风险管理中的作用。银行应建立完善的内部控制框架，包括组织架构、会计政策和程序、制衡机制、资产和投资保全，为日常经营和各类具体风险的管理提供一个良好的控制环境。参见教材P41。
24.传统的内部审计类别有（ ）。 A.财务审计 B.质量审计 C.遵循性审计 D.安全审计 E.经营审计 【正确答案】ACE
【答案解析】本题考查内部审计。内部审计确认服务类型已经从传统的三个类别——财务审计、遵循性审计以及经营审计发展到现代的多元化，如第三方审计、合同审计、绩效审计、舞弊检查、风险和控制自我评估、尽职调查、质量审计、安全审计、信息技术审计、隐私审计等。参见教材P41。
25.转移风险是指借款人或债务人由于（ ）等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.通货紧缩
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B.本国外汇储备不足 C.外汇管制 D.利率不稳定 E.通货膨胀 【正确答案】BC
【答案解析】本题考查国别风险类型。转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。参见教材P150。
26.目前，国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有（ ）。
A.综合打分卡模型 B.单变量预警模型 C.双变量预警模型 D.国别评级模型 E.多变量预警模型 【正确答案】AD
【答案解析】本题考查国别风险计量与评估。目前，国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有两种：一种是由定量和定性指标相结合的综合打分卡模型。另一种是基于主权评级模型基础上的国别评级模型。参见教材P152。
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27.对国别风险应实行限额管理，在综合考虑（ ）等因素的基础上，按区域、风险类别、国别等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。
A.内部人员调整策略 B.跨境业务发展战略 C.国别风险评级 D.自身风险偏好 E.利润最大化目标 【正确答案】BCD
【答案解析】本题考查国别风险限额和集中度管理。对国别风险应实行限额管理，在综合考虑跨境业务发展战略、国别风险评级和自身风险偏好等因素的基础上，按区域、风险类别、国别等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。参见教材P155。
28.有效的声誉风险管理体系重点强调的内容包括（ ）。 A.明确商业银行的短期盈利目标、中期盈利目标、长期盈利目标 B.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 C.努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正 D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现 E.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户 【正确答案】BCDE
【答案解析】本题考查声誉风险管理。有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容：（1）明确商业银行的战略愿景和价值观念；（2）有明确记载的